Backtesting de estratégias de negociação
Backtesting é uma ferramenta para explorar novos mercados e estratégias. Ele fornece informações valiosas e confirma ou refuta hipóteses sobre a eficácia de uma estratégia de negociação. Você pode usar estratégias de negociação de backtest gratuitamente na Índia sem arriscar seus fundos. Portanto, essas manipulações são bastante comuns e estão em demanda entre os traders.
Os corretores desejam assumir riscos razoáveis com seus fundos nas plataformas de negociação, portanto, usam um backtest antes de aplicar uma estratégia específica. Esse processo envolve o uso de software para testar um plano em um ambiente simulado. Essa abordagem permite aos corretores criar e otimizar uma abordagem ao mercado, reduzir riscos futuros e aumentar as chances de obter lucros regulares.
Fazer backtesting de estratégias de opções é um fenômeno bastante comum entre os corretores. Especialistas em negociação, assim, ganham experiência adicional e avaliam na prática a eficácia de táticas específicas. Dessa maneira, é possível analisar o desempenho de um plano previamente elaborado. Essa abordagem é vantajosa porque tudo pode parecer perfeito no papel ou na imaginação, mas quando chega o momento de negociar, podem surgir diversos imprevistos desagradáveis e riscos de perda do seu capital. O uso do backtest permite eliminar essas situações desagradáveis.
O que é Backtesting?
Vamos observar mais de perto o backtesting de uma estratégia de negociação. De uma perspectiva financeira, o backtest ajuda a avaliar a eficácia de uma estratégia de negociação, demonstrando os resultados de estratégias semelhantes no passado. Traders ou investidores podem aplicar a estratégia ao vivo se o backtest mostrar resultados promissores.
O que significa «bons resultados»? Um backtest visa analisar os riscos e a potencial rentabilidade de uma estratégia específica. Uma estratégia de investimento pode ser otimizada utilizando dados estatísticos para maximizar os resultados potenciais. Um bom backtest também pode garantir que a tática seja pelo menos viável quando implementada em um ambiente de negociação.
Você pode usar uma plataforma ou ferramenta de backtesting para garantir que a estratégia seja viável ou não muito arriscada. Se os resultados do backtest indicarem que o plano é adequado, abandone-o ou otimize-o. No entanto, é essencial considerar as condições de mercado nas quais a estratégia testada é aplicada, já que um backtest pode produzir resultados inconsistentes se elas mudarem.
O backtesting de estratégias de negociação é necessário em um nível mais profissional, especialmente para estratégias de negociação algorítmica (negociação automatizada).
A ideia básica por trás dos testes é que, se uma estratégia funcionou, ela pode funcionar no futuro. No entanto, determinar sua eficácia pode ser desafiador, pois o que funciona bem em um ambiente de mercado pode não produzir os resultados desejados em outro.
Fontes confiáveis de informação são essenciais para o backtesting, pois dados incorretos levarão a resultados imprecisos. Por isso, encontrar uma boa amostra que reflita o ambiente de mercado atual, apesar das mudanças nas condições do mercado, é fundamental.
Antes de testar uma estratégia, é necessário formular corretamente o objetivo do backtest. Dessa forma, é possível testar a eficácia da estratégia ou refutar sua capacidade de gerar resultados positivos.
Um backtest deve levar em consideração taxas de negociação e retirada, bem como quaisquer custos associados à estratégia. Softwares de backtesting podem ser bastante caros, assim como o acesso a dados de mercado confiáveis. Lembre-se de que um backtest é apenas uma forma de teste. Portanto, assim como na análise técnica e na leitura de gráficos, uma estratégia não tem garantia de ser lucrativa, mesmo que os dados históricos sugiram o contrário.
Apesar das possíveis desvantagens do backtesting, os traders o utilizam ativamente para desenvolver estratégias eficazes e alcançar os resultados desejados ao negociar ações, moedas estrangeiras, criptomoedas e outras commodities.
Onde Usar a Estratégia de Backtesting?
Entender como realizar o backtesting de estratégias de opções e escolher uma plataforma adequada é essencial. Usuários da Índia preferem a plataforma Binany. Desde que a plataforma de negociação começou a operar em 2019, ela tem fornecido serviços de negociação de forma ativa e bem-sucedida para seus clientes.
O site opera legalmente porque atende a todos os requisitos, a saber:
- Está registrado no exterior;
- Aceita a moeda nacional — rúpias indianas;
- Oferece sistemas de pagamento populares e confiáveis na Índia;
- Cumpre todas as suas obrigações com os clientes.
Tanto iniciantes quanto traders experientes da Índia utilizam ativamente os serviços do portal Binany.com, pois nele têm acesso a um conjunto amplo e poderoso de ferramentas para uma negociação bem-sucedida. Os corretores podem receber até 90% de lucro em cada transação.
Novos usuários devem passar por um processo de registro simples e rápido para obter acesso total à variedade de serviços e ofertas. Criar uma conta leva no máximo 2-3 minutos, após os quais você pode acessar sua conta imediatamente e começar a negociar.
Os clientes da Índia podem negociar diversos ativos na plataforma. As seguintes opções estão disponíveis para os usuários:
- Moedas estrangeiras;
- Ações de empresas globais populares;
- Criptomoedas (os tokens mais populares estão disponíveis);
- Opções binárias.
Tudo é projetado para o conforto dos usuários e para a criação bem-sucedida de transações, nas quais é possível obter até 90% de lucro.
A plataforma de negociação não apenas fornece todas as ferramentas necessárias para realizar operações com sucesso, mas também oferece diversos incentivos aos clientes. Assim, um bônus de boas-vindas atrativo e generoso foi desenvolvido para novos usuários. Você receberá um aumento de 100% no seu primeiro depósito. Os clientes podem usar os fundos do bônus para negociar diferentes commodities, aumentando seu tempo na plataforma e o número de operações realizadas. O bônus de boas-vindas permite obter mais lucros e melhorar significativamente seu capital inicial.
Vale destacar também que os clientes da Índia não precisam negociar apenas no site oficial Binany.com. A plataforma desenvolveu um aplicativo móvel exclusivo e totalmente funcional. O programa pode ser instalado em smartphones e tablets com sistema operacional Android. O aplicativo possui uma interface simplificada, confortável para telas pequenas sensíveis ao toque, e conta com um conjunto completo de ferramentas para negociação eficiente.
Você pode realizar diversas operações de qualquer lugar do mundo. Não é necessário ficar o tempo todo no seu PC. Basta abrir a plataforma de negociação no seu smartphone a qualquer momento, monitorar as condições do mercado, analisar os movimentos das moedas e criar as negociações mais lucrativas.
Após ler as avaliações da Binany de clientes reais na Índia, pode-se notar que os usuários estão satisfeitos com a qualidade dos serviços e das ferramentas oferecidas. A plataforma de negociação fez tudo para proporcionar aos traders um ambiente confortável para operar, aumentar seu capital e obter bons lucros.
Estratégia de Backtesting para Criptomoedas
O backtesting de estratégias de investimento é um componente essencial para criar táticas de negociação lucrativas. Com o uso do backtesting, é possível verificar o desempenho do sistema analisando o histórico de negociações anteriores. O backtesting recria o processo de negociação com base nas regras seguidas pelo trader no passado.
O backtest fornece ao trader estatísticas que podem ser usadas para avaliar a rentabilidade da negociação. Ao analisar os dados obtidos, os traders podem aprimorar seu sistema de negociação, identificar falhas e corrigir erros. A principal ideia do backtesting é que, se um sistema de negociação já produziu excelentes resultados anteriormente, ele continuará sendo eficaz.
Com o backtesting, um trader pode descobrir os seguintes dados:
- A relação entre transações lucrativas e não lucrativas;
- Qual é o lucro total e a perda total;
- Qual período é mais adequado para ele negociar;
- Quais ativos são os melhores para negociar;
- Qual foi a volatilidade da conta;
- O tamanho médio do lucro e da perda;
- Quanto tempo, em média, as posições foram mantidas;
- A porcentagem de lucratividade do sistema de negociação ao longo do ano;
- Rentabilidade calculada levando em consideração a variabilidade do risco.
Na maioria das vezes, o backtesting é realizado com um software que utiliza duas telas. Em uma, o trader configura os parâmetros de análise; na outra, ele visualiza os resultados. Antes de iniciar o teste, é necessário inserir os parâmetros mais precisos e corretos, incluindo:
- Valor da comissão;
- Volume das transações;
- Custo dos pontos;
- Tamanho da margem;
- Taxas de juros;
- Regras para definir trailing stops e ordens limitadas.
É essencial inserir parâmetros realistas para garantir os resultados mais precisos do teste. Durante a execução do backtesting, a superotimização ocorre com frequência. Isso acontece quando os parâmetros da estratégia de negociação são configurados com extrema precisão e ajustados aos dados históricos. Nesse caso, o sistema de negociação pode ter apresentado ótimos resultados no passado, mas poderá gerar perdas no futuro.
Para evitar esse problema, recomenda-se utilizar um sistema de negociação de criptomoedas simples, que seja aproximadamente eficaz para todos os instrumentos de negociação dos usuários.
Os testes devem ser realizados em um intervalo longo, cobrindo diferentes tendências de mercado e condições de negociação. Deve-se prestar atenção especial a outros fatores. Por exemplo, se um backtest foi realizado no mercado de ações do setor de tecnologia, é provável que a estratégia também apresente resultados semelhantes nos mercados de ações de outros setores.
Também é necessário avaliar a volatilidade dos resultados da negociação. Especialmente se você opera em contas de margem sujeitas a chamadas de margem, tente escolher uma estratégia em que a volatilidade do capital seja baixa.
É essencial determinar o capital de risco médio e reduzi-lo se for muito alto. Um capital de risco elevado pode gerar grandes lucros, mas também levar a perdas significativas. Avalie as estatísticas de lucro e perda médias, bem como a porcentagem de retorno anual.
O estudo de indicadores objetivos permitirá reduzir significativamente os riscos. A estratégia de backtesting de opções na Índia possibilita que o trader analise todos os detalhes das táticas e avalie os possíveis riscos e lucros. Com base nos resultados, você poderá determinar o quão bem os dados correspondem aos seus planos e previsões estabelecidas.
